PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP500TR с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP500TR с DOW

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP500TR или DOW.

Корреляция

Корреляция между ^SP500TR и DOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP500TR и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
120.80%
-19.60%
^SP500TR
DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP500TR:

0.73

DOW:

-1.34

Коэф-т Сортино

^SP500TR:

1.13

DOW:

-2.13

Коэф-т Омега

^SP500TR:

1.17

DOW:

0.72

Коэф-т Кальмара

^SP500TR:

0.75

DOW:

-0.81

Коэф-т Мартина

^SP500TR:

2.98

DOW:

-1.87

Индекс Язвы

^SP500TR:

4.74%

DOW:

24.76%

Дневная вол-ть

^SP500TR:

19.40%

DOW:

34.70%

Макс. просадка

^SP500TR:

-55.25%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

^SP500TR:

-7.80%

DOW:

-51.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP500TR показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -26.52%.

^SP500TR

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-0.43%

1 год

11.69%

5 лет

16.53%

10 лет

12.35%

DOW

С начала года

-26.52%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-37.52%

1 год

-46.13%

5 лет

3.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP500TR и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP500TR c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Total Return (^SP500TR) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP500TR на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP500TR и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
-1.34
^SP500TR
DOW

Просадки

Сравнение просадок ^SP500TR и DOW

Максимальная просадка ^SP500TR за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP500TR и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.80%
-51.77%
^SP500TR
DOW

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP500TR и DOW

Текущая волатильность для S&P 500 Total Return (^SP500TR) составляет 13.19%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 23.97%. Это указывает на то, что ^SP500TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
23.97%
^SP500TR
DOW